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探索交易的秘密

一个期货分析师的思考

 
 
 

日志

 
 

玉米1109-1107跨期套利机会  

2011-03-31 13:44:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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目前的价差在80上下,历史价差最高达到过117。

 

套利成本

从7月18日到9月16日两次交割,中间间隔60天。

仓储费 60*0.6=36元/吨
交割手续费 2元/吨
交易手续费 4元/吨(按双边收取计算)
增值税 80*0.13/1.13=9.2元/吨
资金成本(按照20%计算) 2500*20%*5.6%/360*60=4.67元/吨
合计 55.87元/吨

目前可能获得的利润相对单薄。但无风险。

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